Про ребалансировку портфеля
Про ребалансировку портфеля *** Здравствуйте, Сергей! Скажите, пожалуйста, является ли важным для портфеля лежебоки, когда именно проводить ребалансировку портфеля? Вы проводите ее в конце декабря и только один раз в год. Будет ли результат хуже (или лучше) если проводить ребалансировку два раза в год, например летом и зимой? Скорее всего, Вы уже кому-нибудь отвечали на этот вопрос, но для недавно читающих ваш ЖЖ, думаю, это будет интересно. Я оказалась здесь после того, как увидела совершенно потрясающую таблицу доходности портфеля лежебоки за 27 лет. У всех моих друзей, кому я отправила эту таблицу возник вопрос, а если делать ребалансировку чаще? будет хуже или лучше? Меня тоже этот вопрос заинтересовал. Lianarostova (Живой Журнал) * * * С.С.: Для начала, чтобы не быть голословным, я вам некоторые цифры приведу. У меня есть табличка, в которой можно задать и изменять любую частоту ребалансировки для «Портфеля лежебоки», чтобы сравнивать результаты. И на периоде с декабря 1997 г. по декабрь 2024 г., (27 полных календарных лет) при различных периодах ребалансировки результаты для «Портфеля лежебоки» будут выглядеть следующим образом: · при ребалансировке раз в год (в декабре) – 26,47% годовых, рост в 566,6 раз · раз в год (лучший месяц – январь) – 26,52% годовых, рост в 573,3 раз · раз в год (худший месяц – июнь) – 19,50% годовых, рост в 122,8 раз · раз в полгода (лучший вариант - январь, июль) – 25,5% годовых, рост в 465,1 раз · раз в полгода (худший вариант - февраль, август) – 22,1% годовых, рост в 221,7 раз · раз в квартал (январь, апрель, июль, октябрь) – 24,6% годовых, рост в 383,0 раз · раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) – 22,7% годовых, рост в 252,6 раз · раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) – 24,5% годовых, рост в 367,4 раз · раз в два месяца (по четным месяцам, февраль … декабрь) – 22,4% годовых, рост в 235,1 раз · раз в два месяца (по нечетным месяцам, январь … ноябрь) – 24,3% годовых, рост в 354,0 раз · ребалансировка ежемесячно – 22,3%, рост в 230,6 раз · без ребалансировки – 18,2% годовых, рост в 91,3 раз. Какие выводы можно сделать из этих цифр? Первый вывод: все не так просто.
Про ребалансировку портфеля
***
Здравствуйте, Сергей!
Скажите, пожалуйста, является ли важным для портфеля лежебоки, когда именно проводить ребалансировку портфеля? Вы проводите ее в конце декабря и только один раз в год. Будет ли результат хуже (или лучше) если проводить ребалансировку два раза в год, например летом и зимой?
Скорее всего, Вы уже кому-нибудь отвечали на этот вопрос, но для недавно читающих ваш ЖЖ, думаю, это будет интересно. Я оказалась здесь после того, как увидела совершенно потрясающую таблицу доходности портфеля лежебоки за 27 лет. У всех моих друзей, кому я отправила эту таблицу возник вопрос, а если делать ребалансировку чаще? будет хуже или лучше? Меня тоже этот вопрос заинтересовал.
Lianarostova (Живой Журнал)
* * *
С.С.:
Для начала, чтобы не быть голословным, я вам некоторые цифры приведу. У меня есть табличка, в которой можно задать и изменять любую частоту ребалансировки для «Портфеля лежебоки», чтобы сравнивать результаты.
И на периоде с декабря 1997 г. по декабрь 2024 г., (27 полных календарных лет) при различных периодах ребалансировки результаты для «Портфеля лежебоки» будут выглядеть следующим образом:
· при ребалансировке раз в год (в декабре) – 26,47% годовых, рост в 566,6 раз
· раз в год (лучший месяц – январь) – 26,52% годовых, рост в 573,3 раз
· раз в год (худший месяц – июнь) – 19,50% годовых, рост в 122,8 раз
· раз в полгода (лучший вариант - январь, июль) – 25,5% годовых, рост в 465,1 раз
· раз в полгода (худший вариант - февраль, август) – 22,1% годовых, рост в 221,7 раз
· раз в квартал (январь, апрель, июль, октябрь) – 24,6% годовых, рост в 383,0 раз
· раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь) – 22,7% годовых, рост в 252,6 раз
· раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь) – 24,5% годовых, рост в 367,4 раз
· раз в два месяца (по четным месяцам, февраль … декабрь) – 22,4% годовых, рост в 235,1 раз
· раз в два месяца (по нечетным месяцам, январь … ноябрь) – 24,3% годовых, рост в 354,0 раз
· ребалансировка ежемесячно – 22,3%, рост в 230,6 раз
· без ребалансировки – 18,2% годовых, рост в 91,3 раз.
Какие выводы можно сделать из этих цифр?
Первый вывод: все не так просто.
